量化小科普【什么是量化?经常使用的股票量化指标、如何搭建量化交易系统】

2021年09月15日 阅读数:1
这篇文章主要向大家介绍量化小科普【什么是量化?经常使用的股票量化指标、如何搭建量化交易系统】,主要内容包括基础应用、实用技巧、原理机制等方面,希望对大家有所帮助。

前言:

今天起准备开启全新的一门课程的学习之旅,如标题所示,python量化交易相关的领域,理财+编程相关的知识。其实吧,关于理财相关的学习去年末就已经萌发了,一直是没有付出行动而已,因此在8月的开头打算付出行动。python

关于股票和基金,对于程序猿们而言基本上人人都或多或少的接触过,也不必定是程序猿吧,对于想挣“睡后”收入的应该它们俩是大多数人认为最直接有效的,由于只要选上一个股票或基金,合适的机会买卖既可,不费力不费时,嗯,同时伟大的“韭菜们”也都纷纷出现了,我也很自豪的能成为其中一员,固然既然是韮菜中的一员,被割是不可能避免的,可是呢,丝绝不影响我想要学习投资的脚步,对于这门python理财课我以为经过它一是能够学学投资相关的一些金融知识,二是又能够来领略一下怎么利用python来达到一种量化交易的目的,关于python这门语言在学习线性代数时就已经初步领略过了:编程

此次再次来感觉一下它在投资领域上面的一个魅力,期待理财+技术两个领域的知识为本身所吸取利用,固然对于A股的投资不可能靠学一门课程就能让你百分百挣到“睡后”收入,可是在你懂得了一些理财的思想以后,对你将来的理财道路上确定是有利无害的,因此,加油~~安全

什么是量化?

量化:

“在语言和逻辑层面,用量词指定一个谓词的有效性的广度的构造”, 是否是这句话太抽象了,这里分别来理解标红的词,先来回忆一下啥是谓词:学习

再来理解“量词”,它是指定谓词的有效性的广度的构造,很明显它是用来表达这个谓词的一个广度问题的,举几个“量词”的例子:一些【他跑得快一些】、不少、全部,这些形容词都是表示量化的概念,稍加了解一下。优化

量化交易:

而一般的量化指的就是量化交易,它指的是针对可交易的投资商品【如股票、基金、债券等】,根据它们真实的历史数据,理性地运用逻辑分析和概括统计判断市场的趋势【将来的涨跌幅,买卖点之类的】,这么一个过程就是量化,而标红的“逻辑分析和概括统计”就是所谓的量化交易策略,能够简单理解成“炒股公式”,不一样的人其公式确定也是不同的对吧,下面就来看一下都有哪些量化策略。网站

有哪些量化策略:

赚钱“因子”:

对于量化策略能赚钱的因子实际上是分为两大类:spa

这个对于炒股的人来讲应该很是熟了,基本面分析也就是倾向于“价值”投资,而技术面分析则就是偏技术派,是彻底不一样的两个风格,为了更进一步对这俩类有一个清晰的对比,给出以下几个指标:code

  • 股票收盘价
  • K线(日/周/月/年)
  • 均线(5/10/20/60日)
  • 竟然消费指数
  • 人均国内生产总值(GDP)
  • 净资产收益率(ROE) 

将它们进行归类,也比较容易,以下:blog

这么一对比就能够很容易的发现:技术面分析它更关注基本商品“价格”相关的数值和合成的指示,而基本面分析更关注企业的自己和宏观经济大的市场环境的变化【好比大盘很差,外围环境很差,你想经过炒股挣钱是否是很难?好比今年年初股市的暴跌, 就是由于市场的外在环境变化了,对于基本面分析比较敏感的人确定此时会抛售股票来保证资金安全】教程

赚钱:

接下来则以量化分析目的的角度出发,来看一下量化交易还有哪些不一样的策略呢? 对于分析的目的其实很明确----为了赚钱,那么怎么赚钱呢?其实道理也很简单,就是:低买高卖,嗯,那么核心的问题来了:股价何时便宜?何时贵?凭感受么?很显然是不靠谱的,因此此时就能够借助了以下的一些指标。

指标:

接下来了解一下经常使用的买卖指标有:

一、经过均线,来判断股价合适的买入时机;

二、经过分析企业的盈利能力,它的性价比,来进行选股,来判断它是否是值得投资的公司;

三、经过分析不一样行业或个股的周期性,俗称的“分析热点”,来进行股票的买卖;

而不一样的策略其对应的数值也是不同的,好比对于选股策略来讲,它的数值能够是净利润、公司现金流等,而板块轮动能够利用行业指数的涨跌幅进行判断等,对于这些量化策略相关的东东在将来会逐一学习到的。 

经常使用的股票量化指标:

概述:

对于股票的量化指标其实也比较容易了解到,由于能够在主流的一个金融平台进行了解,这里列举一下查找的渠道:

  • 财经网站:新浪、雅虎、东方财富等;
  • 证券公司:中信、中金、国信、天风、招商、光大等;
  • 炒股平台:同花顺、通达信、大智慧等; 

这里以比较有名的“东方财富”为例进行一些指标的学习,注意:这里只是一个总体的了解,每一个指标的含义也不可能一下就能掌握,了解它们的目的是先创建一些金融的基本概念,为以后的学习打下基础,先来打开东方财富网站:https://www.eastmoney.com/

而后点击“个股”:

其中引入眼帘的就是各类指标的展现:

此时能够查看一个股票的详情,这里以“五粮液000858”为例:

下面则从技术面和基本面来对它进行一个总体了解。

技术面:

k线图:

关于k线图是啥就很少说了,这里点击“全屏”就能够更好的查看k线形态了:

先来对一个K线中的“蜡烛图”有一个简单的了解:

 

以这个阴线为例:

也就是收盘价要低于开盘价,固然这一天就是跌喽,另外还有上下两个引用,也是一个k线的组成部分:

因此每一根k线就有以下信息:

 

其中涨跌幅就是跟昨天的价格对比所算出来的一个百分值,关于蜡烛图这块的知识点也很是之多,有兴趣的能够自行找相关的教程去学学,一大堆形态。

BOLL指标

接下来为了了解指标对于股标择时及选股的做用,这里先来看一下主图指标的BOLL指标:

那么先来了解一下这个指标的大概意思:

先来对这三根线的计算方式有一个基本了解:

  • 中轨线=N日的移动平均线,也就是N日内的收盘价之和÷N,这里的N通常是指20天。
  • 上轨线=中轨线+两倍的标准差
    标准差是啥意思呢?能够理解为一个股票近多少天的波动幅度,波动幅度越大,标准差就越大,它的计算公式为:
  • 下轨线=中轨线-两倍的标准差

 而上下轨之间的一个空间,则表明的是股票的常规活动空间,也就是:

那用BOLL来作择时时如何用呢?基础的用法就是“当股价跌破下轨时能够选择买入,而当股价涨到突破上轨时选择卖出”,下面以k线图进行理解:

 

虽然说不是卖在最高点,可是其利润也比较好了,也有15个点了(15%),固然,要是炒股有这么容易人人均可以成为富翁了,因此必需要知道任何学习的炒股技法只是一个辅助,别上瘾就成,尤为是在中国大A股的国情下一切状况皆有可能,你们都懂的,因此,这里是为了纯学习,不用太过较真。

经过这个例子,是否是能够用BOLL线来找到股票的买卖点了,这其实也就是它的做用,不过!!!下面再来看一个状况:

MACD:

那有没有另外一种附加指标能让咱们在BOLL突破上轨时还能多拿一段时间呢?有,MACD,先来看一下它是啥?

回到我们这支上来:

可是呢,你若是只看快移动平均线突破了慢移动平均线就继续持有,那么,你会发现这么一个状况:

是的,因此说不要迷恋公式,具体买卖还得结合本身的一个预期收益来决定,这里只是说明,在用了BOLL指标以后,再结合 MACD指示可让你持得更久一点,针对这个场景也能看出有多个决策:

一、在BOLL指标中,当K线突破了上轨以后,此时再结合MACD看一下是否快移动平均线已经突破了慢移动平均线,若是已经突破,能够再持几天观察观察,若是没突破立马卖掉。

二、在BOLL指标中,按照本身指定的预期收益率来卖出,好比15%是本身的一个预期卖出点,那么BOLL指标中即便K线也没有突破上轨,但已经达到了我的的预期的收益了,那么坚定卖出,以后的涨跌就与本身无关了,这也是一种决策。

因此,其实决策的有效性及复杂性彻底取决于市场的复杂程度和本身的选择对吧,本身预期小一些少赚一点为了资金安全好么指标的成功率也会较高,而也能够经过的不断添加判断条件让本身的收益率真增大, 可是必定要记得,市场是在不断变化的,而量化交易也是不断在发展中,一个策略不可能“永远”有效,须要不断的观察和优化。

在以后会学习到如何用python来使用均线来找到买卖点,也会学到如何利用成交量来进行选股,因此,一点点来按部就班。

基本面:

如以前所说,除了技术面以外,还有分析个股基本面来进行择时选股的,因此接下来从宏观的角度来看一下基本面的分析通常是分析啥?

F10档案--财务分析:

在个股详情页面顶部有么一个区域:

为啥叫F10档案呢?若是熟悉使用一些证券交易电脑端软件应该都比较熟,按F10键就能调出全部该股票公司的档案,因此这里也是叫F10档案了,而后咱们分析公司主要是看公司的盈利状况对吧,因此选它:

打开以后,能够看到有季度的,也有年度的:

 

这是由于每一个上市公司每季度每一年都“必须”对外公布企业的财务、业务发展等状况,目的是为了让投资者了解本身的投资标的,其中第一季度发布的叫一季报,第二季度发布的叫半年报【包含第一季度的数据,也就是总共6个月的数据】,第三季度发布的叫三季报【只有第三季度的数据】,第四季度发布的叫年度报【包含一全年的数据】,而全部的上市公司在四月前都会发布完本身的年报,因此说一般也是投资者做为分司本身标的最好的一个参考信息,由于数据最全。

年报:

那怎么看公司的几个季度财报的信息呢?一是能够上财富网上看:

其中要注意:每一个都是一季度的信息,好比20-06-30,只包含第二季度的信息,不包含以前第一季度的,这一点跟下面要说的“按报告期”是不同的。

也能够按年度来看:

另外还能够按报告期来查看,它跟“按单季度”不同的是否是每次都是一季度的,仍是拿20-06-30说明,在这里就会包含以前一季度的信息了:

不过这里记录的确定不是很详细,最详细的就是看一下公司的年报了,那怎么找到股票公司对应的年报呢?其实就是上证券交易所的官网上就能找到,像我们如今看到的五粮液不是深圳A股的么,能够上深圳证券交易所官网去搜一下:http://www.szse.cn/,可是更好的方式是能够上巨潮资讯http://www.cninfo.com.cn/new/index网去搜索,由于它包含了深沪两家证券公司的信息,比较方便,以下:

 

打开,瞅一眼多少页。。

因此可见要真的能读懂公司的财报仍是至关至关难的,须要本身花大量的时间,固然啦,这个待将来有时间再专研,目前就是泛泛的过一下,看一下总体的目录:

其中能够看到各类数据报表,好比合并资产负债表:

固然目前对于这些数字也是天书通常,不过这里只要明白全部的源数据都是来源于年报里面就ok了,这个是很是重要的,由于错误的数据就会致使错误的策略结果。

如何用财务数据来选股呢?

接下来就来看一下如何用财务数据来选择标的,再分析以前,首先想一下要让来选择一家公司做为本身的投资标的?

一、挣钱的公司;

二、股价稍便宜一点;

因此按着这个思路,下面首先来找挣钱的公司。

利润表:

而挣不挣钱直接的表现就是看公司的利润数据,因此能够看一下利润表:

还能够看一下现金流量表:

其中有一行数据:

它表示实际帐户里面的钱有多少,它是很重要的,由于有可能客户会赊帐,好比原本卖了100万的货,而后客户只给了20万,还有80万没有到,那么利润确实是不错,可是帐户里面没多少钱呀,因此这个指标也挺重要的。

另外还有一个数据也挺重要:

它指的是公司主营业务的收入,像五粮液是主营酒业的,指的就是卖酒的总收入,不包括公司的其它的好比像地产投资之类的其它收入。

净资产收益率:

这个数据也挺重要的,能够上这来看到:

市盈率: 

在这块能看到这公司的市盈率信息:

百度一下它:

也就是用它能够衡量该股票值不值得投资,其中Price指的是股价,Earnings指的是企业的利润(价值),它们之间的比值就是市盈率了,也就是每股的股价除以每股的净利润,其中Earnings指的是:

或者用总市值除以近一年的净利润的总和,也就是它:

其实这块在网页上也有解释:

这里须要对这个概念有个大概的认识,市盈率指的是市场的价格和公司实际盈利的一个比值,换言之,对于市场的价格能够看总市值:

若是市值很高表明市场也比较看好该股,那么该股的股价就越高,对应的市盈率就越高,这也是为啥不少好的科技公司的市盈率都很高的缘由,由于市场很看好,因此愿意买这支股票,可是呢每一个公司的利润都是在增加的,根据市盈率的计算公式=Price指的是股价/Earnings指的是企业的利润(价值),其中股价也在涨,企业的利润也在涨,说明分子和分母都在长,其算出来的市盈率应该也是一个差很少的值,说明这家企业是一个很是挣钱的并且估值也一切正常,对于投资者来讲当前股价不是低估的,也就是价位不是很低,买入的话仍是有风险的,可是某一天当你发现公司的总市值很高【说明公司是很挣钱的】,可是呢它的市盈率还挺低的【说明当前股价是比较低的,不是一个正常的股价】,说是该公司的股价是处于低估状态,此时就比较适合买入了,其实这也就是巴菲特所说的价值投资的思想

因此经过市盈率这个估值指标可以知道你所选择的公司挣不挣钱,而后公司目前股价是否处于一个低估状态。

如何搭建量化交易系统:

量化交易系统的组成:

上面花了必定的篇幅来对于金融知识进行了大概的了解,那对于一个量化的交易系统它由哪些部分组成呢?

这里先从电脑的组成提及,对于一台电脑它的组成部分是这样的:

那将主体由电脑换成量化交易系统,此时它的构成能够打开一个炒股软件来进行一个形象的分析:

也就是将图表的数据用可视化的图将其输出出来。接下来还得能知道行情,也就是投资品类:

 

其实就是指股票的价格成交信息是怎么样的。

接下来还须要有个股信息:

此时则须要根据个股的一些技术指标、财务数据来分析决定买入和卖出对吧,此时就能够有交易策略组件来完成:

最后就是须要交易的部分了,也就是买卖,这里叫柜台:

它是委托、执行交易、计算持仓、计算资金作最终结算核对的部分,也是最最不能出错的部分,因此对于一个量化交易系统须要有以下几部分:

 

使用python实现量化交易:

目前我们已经知道了一个量化交易系统的构成了,那么使用python如何来实现呢?下面看一下具体的一个功能大纲:

Data:

指数:

其实就是指上证50,沪深300。

  • 持仓个数:指指数所包含的股票;
  • 行情:指每日的价格、成交数据;
  • 资金流:如北向资金【从香港股票中流入大陆股市的资金】的交易额是多少。

个股:

  • 基本信息:好比公司是作什么业务的,属于啥板块。
  • 行情:每日价格,每周价格之类的。
  • 资金流

Strategy:

择时策略:就是来算股票的买卖点的。

选股策略: 用来选股用的一些手段。

Trade:

知道何时买入,何时卖出以后,则须要进行买卖交易委托了,而后还得须要能计算持仓的状况,收益状况,都得靠Trade这个模块了。

Chart:

这个就不用说了,就是图表的模块。

总结:

这是利用技术来学会投资理财的首篇,固然涉及到不少的一些金融的知识,纯理论,还没涉及到编程,不过我已经火烧眉毛的想回到编程的世界了,难道还真的能经过编程进行炒股不成,随着以后的不断深刻再来慢慢体会,另外这里面的一些金融知识可能也比较片面,毕竟金融行业仍是一个水很深的领域,哪能随便学了点概念就能够对炒股指点江山了,这里泛学的目的是为了以后的编程打基础,总得有个基本概念吧,否则到时用到时彻底不了解那不等因而听天书同样,总之这篇对我意义比较大,终于跨出了理财学习的第一步。